Сравнение VFV.TO с FBTC
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, VFV.TO returned 26.89% vs -38.18% for FBTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и FBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFV.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFV.TO показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.31%.
VFV.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- 16.02%
FBTC
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -19.33%
- С начала года
- -26.31%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFV.TO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 10.42% | 12.18% | 33.62% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.31% | -10.82% | 108.39% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and FBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
VFV.TO
FBTC
Сравнение VFV.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFV.TO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.73 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | -1.29 | +13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFV.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.86 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и FBTC
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -52.27% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -52.27% | +43.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -49.66% | +47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -16.09% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 29.54% | -27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и FBTC
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 11.64% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 34.56% | -25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 44.46% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 50.68% | -35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 50.68% | -34.09% |
Сравнение комиссий VFV.TO и FBTC
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и FBTC
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.85% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and FBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while FBTC is Cryptocurrency. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.25% for FBTC.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор