PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSIX с VESIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFSIX returned 2.59%/yr vs 9.03%/yr for VESIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VESIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 9.03% соответственно.

VFSIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.72%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%

VESIX

1 день
-2.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.82%
6 месяцев
8.07%
1 год
15.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSIX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.44%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		4.82%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Correlation

The correlation between VFSIX and VESIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

-0.03

The correlation between VFSIX and VESIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX

Доходность на риск

VFSIX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.06

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.56

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.36

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

5.01

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.06

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.50

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.26

+1.27

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VESIX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSIXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-63.25%

+54.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-11.96%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-13.94%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-32.68%

+23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-36.85%

+27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.24%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-15.22%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.24%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VESIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSIXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.11%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

12.78%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

15.39%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

17.41%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

18.25%

-15.76%

Сравнение комиссий VFSIX и VESIX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VESIX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VESIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.84%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.76%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VFSIX and VESIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VESIX has higher volatility (5.11%) compared to VFSIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs VESIX's -63.25%.

VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSIX и VESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор