Сравнение VFMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
VFMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или USMV.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и USMV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 21.43%, а USMV немного ниже – 20.62%.
VFMV
21.43%
2.93%
13.12%
26.73%
9.11%
N/A
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
Основные характеристики
| VFMV | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 6.28 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 22.44 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 8.55% |
| Макс. просадка | -33.64% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и USMV
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMV и USMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и USMV
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.44% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и USMV
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и USMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 3.35% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.