PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с TRRIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 4.76%/yr for TRRIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у TRRIX с доходностью 3.88%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

TRRIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.52%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.69%
1 год
11.09%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и TRRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		3.88%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.43%

Correlation

The correlation between VFMV and TRRIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between VFMV and TRRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX

Доходность на риск

VFMV vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.88

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.71

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.37

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

9.93

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VFMV и TRRIX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-27.77%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.85%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-6.10%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-18.13%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.50%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.84%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.14%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и TRRIX

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеют волатильность 2.21% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.15%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.27%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.12%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

7.12%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

7.23%

+7.02%

Сравнение комиссий VFMV и TRRIX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и TRRIX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TRRIX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.71%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and TRRIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.21%) compared to TRRIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs TRRIX's -27.77%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор