PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с PVAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.24%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%11.53%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between VFMV and PVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.81

The correlation between VFMV and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и PVAL

Секторы
VFMV
PVAL

Технологии

25.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
5.8%

Финансовые услуги

10.6%
19.1%

Промышленность

10.1%
12.1%

Здравоохранение

10.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.2%

Коммунальные услуги

6.7%
5.0%

Недвижимость

6.4%
2.1%

Энергетика

3.9%
8.4%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Технологии

VFMV
25.1%
PVAL
11.9%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
PVAL
5.8%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
PVAL
19.1%

Промышленность

VFMV
10.1%
PVAL
12.1%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
PVAL
12.6%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
PVAL
8.3%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
PVAL
10.2%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
PVAL
5.0%

Недвижимость

VFMV
6.4%
PVAL
2.1%

Энергетика

VFMV
3.9%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

VFMV

-

PVAL
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

VFMV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.86

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.99

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.31

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

16.44

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.86

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.06

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VFMV и PVAL

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-16.64%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.22%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-15.42%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-16.64%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.60%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.01%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.89%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и PVAL

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.21%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.87%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

8.41%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.91%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.29%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.24%

-0.99%

Сравнение комиссий VFMV и PVAL

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и PVAL

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and PVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.87%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 9.52% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.98% for PVAL.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Putnam. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор