PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с PULS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.73%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.65%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-3.42%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between VFMV and PULS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.08

The correlation between VFMV and PULS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMV и PULS

Секторы
VFMV
PULS

Технологии

25.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Финансовые услуги

10.6%
1.5%

Промышленность

10.1%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.7%

-

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

VFMV
25.1%
PULS

-

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
PULS

-

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
PULS
1.5%

Промышленность

VFMV
10.1%
PULS

-

Здравоохранение

VFMV
10.1%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
PULS

-

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
PULS

-

Недвижимость

VFMV
6.4%
PULS

-

Энергетика

VFMV
3.9%
PULS

-

Сырьевые материалы

VFMV

-

PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

VFMV vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
11.31

-9.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
32.62

-30.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

7.53

-6.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

52.00

-50.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

314.53

-306.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

11.31

-9.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

5.92

-5.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.51

-1.82

Просадки

Сравнение просадок VFMV и PULS

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-5.85%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-0.09%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-0.34%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-0.79%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.02%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-0.09%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.01%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и PULS

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.11%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

0.30%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

0.41%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

0.70%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

1.33%

+12.92%

Сравнение комиссий VFMV и PULS

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и PULS

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and PULS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.21%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.52% vs 4.12% for PULS. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.52% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.95% for VFMV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.31 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор