PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. VFMV is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 7.35%/yr for JSMD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-8.35%

Correlation

The correlation between VFMV and JSMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.76

The correlation between VFMV and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и JSMD

Секторы
VFMV
JSMD

Технологии

25.1%
24.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.3%

Финансовые услуги

10.6%
8.9%

Промышленность

10.1%
22.8%

Здравоохранение

10.1%
18.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.8%

Коммунальные услуги

6.7%

-

Недвижимость

6.4%
2.8%

Энергетика

3.9%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Технологии

VFMV
25.1%
JSMD
24.9%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
JSMD
3.3%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
JSMD
8.9%

Промышленность

VFMV
10.1%
JSMD
22.8%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
JSMD
18.7%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
JSMD
1.8%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
JSMD
9.8%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
JSMD

-

Недвижимость

VFMV
6.4%
JSMD
2.8%

Энергетика

VFMV
3.9%
JSMD
1.6%

Сырьевые материалы

VFMV

-

JSMD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

VFMV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.07

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.55

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.60

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

5.38

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VFMV и JSMD

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-38.98%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-14.86%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-24.01%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-32.18%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.48%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.41%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и JSMD

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.21%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

7.33%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

16.77%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

22.16%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

22.92%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

22.80%

-8.55%

Сравнение комиссий VFMV и JSMD

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и JSMD

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and JSMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.52% vs 7.35% for JSMD. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.52% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.48% for JSMD.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.30% for JSMD.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор