PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, VFMV returned 13.97%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-0.37%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between VFMV and JGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.59

The correlation between VFMV and JGRO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMV и JGRO

Секторы
VFMV
JGRO

Технологии

25.1%
42.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.9%

Финансовые услуги

10.6%
5.6%

Промышленность

10.1%
9.2%

Здравоохранение

10.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.7%

Коммунальные услуги

6.7%
0.1%

Недвижимость

6.4%
0.3%

Энергетика

3.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Технологии

VFMV
25.1%
JGRO
42.0%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
JGRO
13.9%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
JGRO
5.6%

Промышленность

VFMV
10.1%
JGRO
9.2%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
JGRO
11.0%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
JGRO
4.1%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
JGRO
11.7%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
JGRO
0.1%

Недвижимость

VFMV
6.4%
JGRO
0.3%

Энергетика

VFMV
3.9%
JGRO
1.9%

Сырьевые материалы

VFMV

-

JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

VFMV vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.02

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.44

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.98

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

2.95

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VFMV и JGRO

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-22.70%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-16.44%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-22.70%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.85%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.45%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и JGRO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.21%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.94%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

11.98%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

15.82%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

19.94%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

19.94%

-5.69%

Сравнение комиссий VFMV и JGRO

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и JGRO

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and JGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 13.97% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.15% for JGRO.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.44% for JGRO.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор