PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%18.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VFMV and JEPI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.87

The correlation between VFMV and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и JEPI

Секторы
VFMV
JEPI

Технологии

25.1%
19.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.9%

Финансовые услуги

10.6%
9.8%

Промышленность

10.1%
13.8%

Здравоохранение

10.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.7%

Коммунальные услуги

6.7%
6.2%

Недвижимость

6.4%
3.5%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Технологии

VFMV
25.1%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
JEPI
9.8%

Промышленность

VFMV
10.1%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
JEPI
11.7%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
JEPI
6.2%

Недвижимость

VFMV
6.4%
JEPI
3.5%

Энергетика

VFMV
3.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

VFMV

-

JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VFMV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.90

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.35

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.06

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

3.31

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.90

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VFMV и JEPI

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-13.71%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.68%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-13.26%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-13.71%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.12%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.13%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и JEPI

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.48%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

6.09%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

7.89%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.06%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

10.79%

+3.46%

Сравнение комиссий VFMV и JEPI

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и JEPI

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and JEPI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.21%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.52% vs 7.28% for JEPI. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.52% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 1.95% for VFMV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.35% for JEPI.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор