PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с ILCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. VFMV is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 11.47%/yr for ILCV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 7.46%, а ILCV немного ниже – 7.35%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.66%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и ILCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.35%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.31%

Correlation

The correlation between VFMV and ILCV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between VFMV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и ILCV

Секторы
VFMV
ILCV

Технологии

25.1%
23.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.0%

Финансовые услуги

10.6%
16.5%

Промышленность

10.1%
8.8%

Здравоохранение

10.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.5%

Коммунальные услуги

6.7%
3.5%

Недвижимость

6.4%
2.0%

Энергетика

3.9%
6.0%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Технологии

VFMV
25.1%
ILCV
23.8%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
ILCV
8.0%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
ILCV
16.5%

Промышленность

VFMV
10.1%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
ILCV
11.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
ILCV
7.6%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
ILCV
9.5%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
ILCV
3.5%

Недвижимость

VFMV
6.4%
ILCV
2.0%

Энергетика

VFMV
3.9%
ILCV
6.0%

Сырьевые материалы

VFMV

-

ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

VFMV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.61

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.67

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.93

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

16.24

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.61

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VFMV и ILCV

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-58.63%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.55%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.95%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-18.58%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.33%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-9.32%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и ILCV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.21%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.33%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

7.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

9.90%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.23%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.67%

-2.42%

Сравнение комиссий VFMV и ILCV

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и ILCV

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and ILCV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.33%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.47% vs 9.52% for VFMV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.47% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.63% for ILCV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор