PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. VFMV is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-7.87%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between VFMV and GLDM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.12

Сравнение распределения секторов VFMV и GLDM

Секторы
VFMV
GLDM

Технологии

25.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Промышленность

10.1%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммунальные услуги

6.7%

-

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Технологии

VFMV
25.1%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
GLDM

-

Промышленность

VFMV
10.1%
GLDM

-

Здравоохранение

VFMV
10.1%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
GLDM

-

Недвижимость

VFMV
6.4%
GLDM

-

Энергетика

VFMV
3.9%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VFMV

-

GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

VFMV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.15

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.54

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

3.85

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VFMV и GLDM

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-21.63%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-20.00%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-20.00%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-20.92%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-19.80%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.24%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

7.96%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.21%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.65%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

23.31%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

26.65%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

17.98%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.89%

-2.64%

Сравнение комиссий VFMV и GLDM

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и GLDM

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and GLDM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 9.52% for VFMV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for GLDM.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.10% for GLDM.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор