Сравнение VFMV с FIVFX
VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VFMV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFMV и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 7.46% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -14.41% |
Correlation
The correlation between VFMV and FIVFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between VFMV and FIVFX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMV vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
VFMV
FIVFX
Сравнение VFMV c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | — | — |
Сравнение комиссий VFMV и FIVFX
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и FIVFX
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.95% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFMV and FIVFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VFMV и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор