PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с RWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. VFMO is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 13.14%/yr vs 7.78%/yr for RWJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.99%.

VFMO

1 день
1.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.45%
6 месяцев
18.24%
1 год
37.84%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и RWJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.45%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.50%

Correlation

The correlation between VFMO and RWJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.73

The correlation between VFMO and RWJ shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMO и RWJ

Секторы
VFMO
RWJ

Промышленность

24.7%
16.2%

Здравоохранение

22.9%
11.2%

Технологии

17.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
23.9%

Энергетика

7.3%
7.4%

Финансовые услуги

6.5%
11.0%

Сырьевые материалы

6.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.9%

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Недвижимость

0.1%
4.0%

Промышленность

VFMO
24.7%
RWJ
16.2%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
RWJ
11.2%

Технологии

VFMO
17.5%
RWJ
9.9%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
RWJ
23.9%

Энергетика

VFMO
7.3%
RWJ
7.4%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
RWJ
11.0%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
RWJ
5.2%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
RWJ
3.3%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
RWJ
0.9%

Недвижимость

VFMO
0.1%
RWJ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

VFMO vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMORWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.90

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.25

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

10.40

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMORWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VFMO и RWJ

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMORWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-55.97%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.31%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-29.29%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-29.29%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.33%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-9.23%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.53%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и RWJ

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMORWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.80%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

12.38%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

19.43%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

23.72%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

26.15%

-2.54%

Сравнение комиссий VFMO и RWJ

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и RWJ

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.64%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and RWJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.20%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.14% vs 7.78% for RWJ. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.14% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.64% for VFMO.

VFMO is categorized as Momentum, while RWJ is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор