PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). VFMO is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 13.14%/yr vs 17.72%/yr for OUNZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

VFMO

1 день
1.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.45%
6 месяцев
18.24%
1 год
37.84%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и OUNZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.45%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-5.52%

Correlation

The correlation between VFMO and OUNZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.12

The correlation between VFMO and OUNZ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMO и OUNZ

Секторы
VFMO
OUNZ

Промышленность

24.7%

-

Здравоохранение

22.9%

-

Технологии

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

7.3%

-

Финансовые услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
100.0%

Промышленность

VFMO
24.7%
OUNZ

-

Здравоохранение

VFMO
22.9%
OUNZ

-

Технологии

VFMO
17.5%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
OUNZ

-

Энергетика

VFMO
7.3%
OUNZ

-

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
OUNZ

-

Недвижимость

VFMO
0.1%
OUNZ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

VFMO vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.14

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.53

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.52

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

3.82

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.14

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок VFMO и OUNZ

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-21.77%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-20.00%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.00%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-21.01%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-19.83%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.58%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

7.96%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и OUNZ

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.67%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

23.29%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

26.66%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

17.99%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.00%

+7.61%

Сравнение комиссий VFMO и OUNZ

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и OUNZ

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.64%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and OUNZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.20%) compared to OUNZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs OUNZ's -21.77%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 17.72% vs 13.14% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 17.72% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

VFMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for OUNZ.

VFMO is categorized as Momentum, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Vanguard and Merk. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.25% for OUNZ.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор