PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с DFEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, VFMO returned 26.27%/yr vs 22.74%/yr for DFEV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 20.45%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.81%.

VFMO

1 день
1.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.45%
6 месяцев
18.24%
1 год
37.84%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.45%17.39%26.14%16.25%-1.43%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between VFMO and DFEV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.61

The correlation between VFMO and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и DFEV

Секторы
VFMO
DFEV

Промышленность

24.7%
9.8%

Здравоохранение

22.9%
3.3%

Технологии

17.5%
28.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.5%

Энергетика

7.3%
7.6%

Финансовые услуги

6.5%
16.8%

Сырьевые материалы

6.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Промышленность

VFMO
24.7%
DFEV
9.8%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
DFEV
3.3%

Технологии

VFMO
17.5%
DFEV
28.6%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
DFEV
10.5%

Энергетика

VFMO
7.3%
DFEV
7.6%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
DFEV
16.8%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
DFEV
7.4%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
DFEV
3.5%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
DFEV
3.4%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
DFEV
0.8%

Недвижимость

VFMO
0.1%
DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

VFMO vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMODFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.52

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.20

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.09

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

15.04

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMODFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VFMO и DFEV

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMODFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-18.49%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.35%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-17.94%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.42%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-4.65%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и DFEV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 7.20%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMODFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.67%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

16.20%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

18.42%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

16.68%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.68%

+6.93%

Сравнение комиссий VFMO и DFEV

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и DFEV

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DFEV в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.64%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and DFEV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to VFMO (7.20%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, VFMO leads with 26.27% vs 22.74% for DFEV. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMO has performed better with a 26.27% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.64% for VFMO.

VFMO is categorized as Momentum, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор