PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 35.01% vs 61.66% for AIRR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%.

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и AIRR

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%14.59%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%11.72%

Correlation

The correlation between VFLO and AIRR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between VFLO and AIRR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и AIRR

Секторы
VFLO
AIRR

Технологии

38.4%
0.5%

Здравоохранение

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Энергетика

12.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

3.4%
84.6%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
AIRR
0.5%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
AIRR

-

Энергетика

VFLO
12.2%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
AIRR

-

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
AIRR

-

Промышленность

VFLO
3.4%
AIRR
84.6%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
AIRR

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
AIRR
9.6%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
AIRR

-

Недвижимость

VFLO
0.0%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

VFLO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.43

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.16

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

4.74

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

17.47

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.66

+0.90

Просадки

Сравнение просадок VFLO и AIRR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-42.37%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-13.09%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.88%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.42%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.54%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и AIRR

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 6.90% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.07%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

20.10%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

25.55%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

25.33%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

26.30%

-10.30%

Сравнение комиссий VFLO и AIRR

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и AIRR

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and AIRR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to VFLO (6.90%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 61.66% vs 35.01% for VFLO. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 61.66% return vs 35.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

VFLO has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.14% for AIRR.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while AIRR is Building & Construction. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор