PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с VOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.59%/yr vs 8.96%/yr for VOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFH и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.96% соответственно.

VFH

1 день
-0.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.64%
1 год
4.15%
3 года*
18.86%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.59%

VOX

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.48%
1 год
15.34%
3 года*
23.12%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-4.26%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-3.11%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Correlation

The correlation between VFH and VOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.64

The correlation between VFH and VOX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

VFH vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.52

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.14

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

4.29

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VFH и VOX

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-57.18%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.56%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-21.15%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-46.76%

+21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-46.76%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-6.36%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-11.91%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.59%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VOX

Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 4.28% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.33%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.53%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

21.17%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

20.90%

+1.66%

Сравнение комиссий VFH и VOX

И VFH, и VOX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VOX

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.53%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.01%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VFH and VOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.39%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs VOX's -57.18%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.59% vs 8.96% for VOX. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.59% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH and VOX have the same expense ratio: 0.09% per year.

VFH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.01% for VOX.

VFH is categorized as Financials Equities, while VOX is Communications Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор