PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с VDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.59%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFH и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.47% соответственно.

VFH

1 день
-0.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.64%
1 год
4.15%
3 года*
18.86%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.59%

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-4.26%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VFH and VDE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VFH and VDE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFH и VDE

Секторы
VFH
VDE

Финансовые услуги

96.8%

-

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
0.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
VDE

-

Технологии

VFH
2.1%
VDE

-

Недвижимость

VFH
0.8%
VDE

-

Промышленность

VFH
0.2%
VDE
0.1%

Здравоохранение

VFH
0.1%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
VDE

-

Сырьевые материалы

VFH

-

VDE
0.4%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

VDE

-

Энергетика

VFH

-

VDE
99.5%

Коммунальные услуги

VFH

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VFH vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.21

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.83

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.80

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

10.98

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.21

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VFH и VDE

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-74.20%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.80%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-21.41%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.58%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-69.29%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-7.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-19.96%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.08%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.96%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.37%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

20.36%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

26.42%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

29.93%

-7.37%

Сравнение комиссий VFH и VDE

И VFH, и VDE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VDE

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VDE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.53%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and VDE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.59% vs 9.47% for VDE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.59% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH and VDE have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.53% for VFH.

VFH is categorized as Financials Equities, while VDE is Energy Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор