PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VFH returned 12.59%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFH и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.79% соответственно.

VFH

1 день
-0.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.64%
1 год
4.15%
3 года*
18.86%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.59%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-4.26%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VFH and TMRAF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.07

The correlation between VFH and TMRAF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BTC-USD

Доходность на риск

VFH vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.66

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.72

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-1.38

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VFH и TMRAF

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-71.64%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-47.39%

+32.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-56.94%

+39.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-71.64%

+45.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-71.64%

+27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-59.61%

+52.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-20.64%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

25.28%

-19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.28%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

19.65%

-15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

40.54%

-29.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

53.41%

-38.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

58.64%

-39.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

49.89%

-27.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и TMRAF

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.53%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and TMRAF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs TMRAF's -71.64%.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор