Сравнение VFH с RAYS
VFH (Vanguard Financials ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. VFH charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности VFH и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VFH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.59%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFH и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -2.14% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов VFH и RAYS
Секторы
VFH
RAYS
Финансовые услуги
-
Технологии
Недвижимость
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VFH
RAYS
-
Технологии
VFH
RAYS
Недвижимость
VFH
RAYS
-
Промышленность
VFH
RAYS
Здравоохранение
VFH
RAYS
-
Коммуникационные услуги
VFH
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
VFH
RAYS
Сырьевые материалы
VFH
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
VFH
-
RAYS
-
Энергетика
VFH
-
RAYS
-
Коммунальные услуги
VFH
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. RAYS — Ранг доходности на риск
VFH
RAYS
Сравнение VFH c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VFH и RAYS
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | 0.00% | -78.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | 0.00% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | 0.00% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 0.00% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 0.00% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 0.00% | +22.56% |
Сравнение комиссий VFH и RAYS
VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и RAYS
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VFH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for RAYS.
VFH is categorized as Financials Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для VFH и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор