Сравнение VFH с META
VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VFH returned 12.59%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFH и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям META по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.60% соответственно.
VFH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.59%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам VFH и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -4.26% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VFH and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. META — Ранг доходности на риск
VFH
META
Сравнение VFH c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.48 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.01 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VFH и META
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -76.74% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -33.30% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -34.15% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -76.74% | +51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -76.74% | +32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -25.73% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -15.26% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 15.69% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и META
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.28%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 10.48% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 26.95% | -15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 35.56% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 44.05% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 38.69% | -16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и META
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFH and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs META's -76.74%.
VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFH и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор