Сравнение VFEG.L с ETH-USD
VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VFEG.L returned 5.67%/yr vs -7.61%/yr for ETH-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFEG.L и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFEG.L торгуется в GBP, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFEG.L показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.44%.
VFEG.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -26.41%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- -32.84%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- 62.41%
Сравнение доходности по годам VFEG.L и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 9.05% | 17.15% | 14.12% | 1.28% | -7.26% | -0.01% | 11.28% | -15.84% |
ETH-USD Ethereum | -43.44% | -17.26% | 47.37% | 82.17% | -63.50% | 403.02% | 457.03% | -39.98% |
Correlation
The correlation between VFEG.L and ETH-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEG.L vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VFEG.L
ETH-USD
Сравнение VFEG.L c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEG.L | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.49 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -0.86 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEG.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.49 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VFEG.L и ETH-USD
Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEG.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -93.08% | +58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -66.80% | +57.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -66.80% | +44.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -75.89% | +53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -65.15% | +61.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -48.56% | +36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 44.32% | -41.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEG.L и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.25%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEG.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 16.35% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 46.86% | -35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 55.63% | -41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 58.85% | -38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 78.69% | -56.49% |
Часто задаваемые вопросы
VFEG.L and ETH-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор