PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VWNAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 12.88%/yr vs 12.63%/yr for VWNAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for VWNAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXRX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции VWNAX немного отстают с 12.63%.

VEXRX

1 день
-3.04%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.66%
3 года*
15.93%
5 лет*
6.50%
10 лет*
12.88%

VWNAX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.73%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.27%
1 год
21.24%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		12.04%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.06%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Correlation

The correlation between VEXRX and VWNAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between VEXRX and VWNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXRX и VWNAX

Секторы
VEXRX
VWNAX

Промышленность

21.9%
10.1%

Технологии

20.6%
20.5%

Здравоохранение

17.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.9%

Финансовые услуги

11.2%
19.2%

Энергетика

4.5%
7.0%

Недвижимость

3.0%
0.5%

Сырьевые материалы

2.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Промышленность

VEXRX
21.9%
VWNAX
10.1%

Технологии

VEXRX
20.6%
VWNAX
20.5%

Здравоохранение

VEXRX
17.5%
VWNAX
12.2%

Потребительский циклический сектор

VEXRX
12.0%
VWNAX
6.9%

Финансовые услуги

VEXRX
11.2%
VWNAX
19.2%

Энергетика

VEXRX
4.5%
VWNAX
7.0%

Недвижимость

VEXRX
3.0%
VWNAX
0.5%

Сырьевые материалы

VEXRX
2.8%
VWNAX
4.7%

Потребительский защитный сектор

VEXRX
2.7%
VWNAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VEXRX
2.2%
VWNAX
8.1%

Коммунальные услуги

VEXRX
1.6%
VWNAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Доходность на риск

VEXRX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXVWNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.02

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.84

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.89

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

11.78

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VWNAX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VWNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-57.51%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.85%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-21.77%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-22.70%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-37.42%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.32%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-8.99%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.92%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VWNAX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.96%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

8.37%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

11.22%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.02%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

18.38%

+3.46%

Сравнение комиссий VEXRX и VWNAX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VWNAX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности VWNAX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.73%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VEXRX and VWNAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (5.45%) compared to VWNAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VWNAX's -57.51%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VWNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор