PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VEMPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VEMPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 12.88%/yr vs 11.71%/yr for VEMPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VEMPX по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.71% соответственно.

VEXRX

1 день
-3.04%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.66%
3 года*
15.93%
5 лет*
6.50%
10 лет*
12.88%

VEMPX

1 день
-3.30%
1 месяц
1.03%
С начала года
11.27%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.36%
3 года*
18.45%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		12.04%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.27%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between VEXRX and VEMPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.98

The correlation between VEXRX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXRX и VEMPX

Секторы
VEXRX
VEMPX

Промышленность

21.9%
19.3%

Технологии

20.6%
19.8%

Здравоохранение

17.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.7%

Финансовые услуги

11.2%
14.6%

Энергетика

4.5%
5.1%

Недвижимость

3.0%
6.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Промышленность

VEXRX
21.9%
VEMPX
19.3%

Технологии

VEXRX
20.6%
VEMPX
19.8%

Здравоохранение

VEXRX
17.5%
VEMPX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VEXRX
12.0%
VEMPX
9.7%

Финансовые услуги

VEXRX
11.2%
VEMPX
14.6%

Энергетика

VEXRX
4.5%
VEMPX
5.1%

Недвижимость

VEXRX
3.0%
VEMPX
6.0%

Сырьевые материалы

VEXRX
2.8%
VEMPX
4.2%

Потребительский защитный сектор

VEXRX
2.7%
VEMPX
2.7%

Коммуникационные услуги

VEXRX
2.2%
VEMPX
3.3%

Коммунальные услуги

VEXRX
1.6%
VEMPX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

VEXRX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.49

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.10

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.54

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.96

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VEMPX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-41.62%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.25%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-26.83%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-36.32%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-41.62%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.30%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.96%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.84%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.93%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.53%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

22.39%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

22.38%

-0.54%

Сравнение комиссий VEXRX и VEMPX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VEMPX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VEMPX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.05%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.73%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEXRX and VEMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMPX has higher volatility (5.84%) compared to VEXRX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VEMPX's -41.62%.

VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор