PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VHGEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 11.34%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.34% соответственно.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

VHGEX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.29%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.90%
1 год
17.34%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.68%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		4.05%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Correlation

The correlation between VEU and VHGEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.92

The correlation between VEU and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и VHGEX

Секторы
VEU
VHGEX

Финансовые услуги

23.3%
13.4%

Технологии

18.5%
30.0%

Промышленность

15.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
14.0%

Сырьевые материалы

7.1%
4.6%

Здравоохранение

7.1%
11.6%

Энергетика

5.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.3%

Коммунальные услуги

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
VHGEX
13.4%

Технологии

VEU
18.5%
VHGEX
30.0%

Промышленность

VEU
15.7%
VHGEX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
VHGEX
14.0%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
VHGEX
4.6%

Здравоохранение

VEU
7.1%
VHGEX
11.6%

Энергетика

VEU
5.2%
VHGEX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
VHGEX
4.5%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
VHGEX
8.3%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
VHGEX
0.5%

Недвижимость

VEU
2.0%
VHGEX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

VEU vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.24

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.76

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.55

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.95

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VEU и VHGEX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-64.81%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.92%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-19.21%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-33.02%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-33.23%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-9.95%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.10%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VHGEX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.56%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.61%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

14.85%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

18.32%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.06%

-0.81%

Сравнение комиссий VEU и VHGEX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VHGEX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VHGEX в 11.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.90%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VHGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to VHGEX (4.56%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VHGEX's -64.81%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор