PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с SIVR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 14.30%/yr for SIVR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VEU charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности VEU и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 9.86% против 14.30% соответственно.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between VEU and SIVR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г.

0.35

The correlation between VEU and SIVR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

VEU vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.50

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.80

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.10

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

4.42

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VEU и SIVR

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-75.85%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-42.42%

+30.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-42.42%

+28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-42.42%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-42.42%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-41.65%

+37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-47.85%

+34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

20.12%

-17.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и SIVR

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 6.07%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

16.89%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

58.88%

-45.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

59.47%

-43.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

36.35%

-20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

31.96%

-14.71%

Сравнение комиссий VEU и SIVR

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и SIVR

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and SIVR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to VEU (6.07%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 14.30% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.30% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for SIVR.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SIVR is Silver. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.30% for SIVR.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор