Сравнение VEMT.L с QQQ
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VEMT.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.20%/yr vs 18.30%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.85%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам VEMT.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.51% | 4.08% | 8.08% | 3.45% | -5.21% | -0.56% | 2.53% | 9.68% | 2.79% | -1.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.85% | 12.17% | 27.77% | 47.12% | -24.56% | 28.63% | 44.26% | 33.67% | 5.80% | 21.19% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and QQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VEMT.L
QQQ
Сравнение VEMT.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.18 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.58 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.38 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и QQQ
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -34.25% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -11.89% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -24.87% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -27.87% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.24% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.47% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.94% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 6.12% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 11.85% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 15.90% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 21.20% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 22.27% | -13.13% |
Сравнение комиссий VEMT.L и QQQ
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и QQQ
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.
VEMT.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор