PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с VESIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.34%/yr vs 9.03%/yr for VESIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.03% соответственно.

VEMRX

1 день
-3.38%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.81%
1 год
24.46%
3 года*
16.55%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.34%

VESIX

1 день
-2.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.82%
6 месяцев
8.07%
1 год
15.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		8.65%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		4.82%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Correlation

The correlation between VEMRX and VESIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.71

The correlation between VEMRX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX

Доходность на риск

VEMRX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXVESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.06

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.56

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.36

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

5.01

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и VESIX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-63.25%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.96%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-13.94%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-32.68%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-36.85%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.24%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-15.22%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.24%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и VESIX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.11%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.78%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.39%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.41%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.25%

-1.76%

Сравнение комиссий VEMRX и VESIX

И VEMRX, и VESIX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и VESIX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VESIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.49%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.84%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and VESIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.78%) compared to VESIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs VESIX's -63.25%.

VEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и VESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор