Сравнение VEEV с PRVA
VEEV (Veeva Systems Inc.) and PRVA (Privia Health Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VEEV returned -10.46%/yr vs -11.56%/yr for PRVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и PRVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у PRVA с доходностью -9.70%.
VEEV
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -25.08%
- 6 месяцев
- -30.04%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- 17.25%
PRVA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и PRVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -25.08% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -9.95% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | -9.70% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
Correlation
The correlation between VEEV and PRVA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
VEEV:
$27.76B
PRVA:
$2.80B
VEEV:
$5.63
PRVA:
$23.78
VEEV:
29.73
PRVA:
0.90
VEEV:
1.54
PRVA:
0.01
VEEV:
8.43
PRVA:
1.24
VEEV:
3.80
PRVA:
0.00
VEEV:
$3.32B
PRVA:
$2.25B
VEEV:
$2.49B
PRVA:
$158.32M
VEEV:
$1.00B
PRVA:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. PRVA — Ранг доходности на риск
VEEV
PRVA
Сравнение VEEV c PRVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEEV | PRVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.32 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.67 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEEV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.24 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.03 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и PRVA
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки PRVA в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и PRVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -67.33% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -24.17% | -26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -44.29% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -67.33% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.96% | -56.53% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -48.77% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 11.52% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и PRVA
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Privia Health Group, Inc. (PRVA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 8.93% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 23.61% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 32.23% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 48.83% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 54.51% | -16.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и PRVA
Ни VEEV, ни PRVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и PRVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Privia Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEEV and PRVA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.68%) compared to PRVA (8.93%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs PRVA's -67.33%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и PRVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор