PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEDL.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VEDL.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEDL.NS (Vedanta Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VEDL.NS returned 24.96%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEDL.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Vedanta Limited (VEDL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEDL.NS показывает доходность -44.91%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции VEDL.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 24.96% против 16.84% соответственно.

VEDL.NS

1 день
-0.21%
1 месяц
10.47%
С начала года
-44.91%
6 месяцев
-36.52%
1 год
-21.73%
3 года*
13.10%
5 лет*
19.45%
10 лет*
24.96%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEDL.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEDL.NS
Vedanta Limited		-44.91%43.23%89.04%4.44%16.32%133.55%20.63%-23.81%-28.72%63.23%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between VEDL.NS and M&M.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vedanta Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с VEDL.NS:
VEDL.NS с ADANIPORTS.NSVEDL.NS с PBRVEDL.NS с PRESTIGE.NSVEDL.NS с TORNTPOWER.NSVEDL.NS с HUDCO.NSVEDL.NS с MOTHERSON.NSVEDL.NS с KALYANKJIL.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

VEDL.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEDL.NS
Ранг доходности на риск VEDL.NS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDL.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDL.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDL.NS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDL.NS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDL.NS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEDL.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vedanta Limited (VEDL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEDL.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.17

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.02

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.04

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEDL.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEDL.NS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEDL.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEDL.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEDL.NS и M&M.NS

Максимальная просадка VEDL.NS за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDL.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEDL.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-94.09%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.52%

-22.91%

-42.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.52%

-22.91%

-42.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.52%

-28.09%

-37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.36%

-72.28%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.41%

-20.68%

-37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.76%

-31.10%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.72%

9.68%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VEDL.NS и M&M.NS

Vedanta Limited (VEDL.NS) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что VEDL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEDL.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.92%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.89%

21.45%

+87.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.89%

26.75%

+46.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.68%

27.81%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.64%

30.40%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEDL.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность VEDL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
VEDL.NS
Vedanta Limited		10.38%3.81%9.79%24.17%26.43%9.38%8.30%1.21%18.89%5.37%0.81%6.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEDL.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vedanta Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VEDL.NS and M&M.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEDL.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор