PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VEA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.27% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VEA and SPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.83

The correlation between VEA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и SPY

Секторы
VEA
SPY

Финансовые услуги

23.3%
11.8%

Промышленность

19.2%
7.8%

Технологии

13.8%
35.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Энергетика

5.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
SPY
11.8%

Промышленность

VEA
19.2%
SPY
7.8%

Технологии

VEA
13.8%
SPY
35.9%

Здравоохранение

VEA
8.2%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
SPY
4.8%

Энергетика

VEA
5.4%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

VEA
2.7%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VEA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.06

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.78

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.80

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

12.93

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VEA и SPY

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-55.19%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.88%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-18.76%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.50%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-33.72%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-9.04%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.92%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и SPY

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.72%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.31%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.10%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.09%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.96%

-0.56%

Сравнение комиссий VEA и SPY

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и SPY

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 10.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.00% for SPY.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор