Сравнение VEA с LTC-USD
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 24.23%/yr for LTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -44.79%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям LTC-USD по среднегодовой доходности: 10.14% против 24.23% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
LTC-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -44.79%
- 6 месяцев
- -49.51%
- 1 год
- -51.43%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -24.49%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам VEA и LTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
LTC-USD Litecoin | -44.79% | -25.56% | 41.56% | 3.88% | -52.04% | 17.47% | 202.70% | 38.01% | -86.89% | 5,110.32% |
Correlation
The correlation between VEA and LTC-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between VEA and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
VEA
LTC-USD
Сравнение VEA c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.75 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -1.27 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.80 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.32 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и LTC-USD
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -97.59% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -68.39% | +56.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -69.81% | +56.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -85.18% | +55.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -93.64% | +57.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -89.09% | +85.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -75.64% | +62.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 46.55% | -43.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и LTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 13.54% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 36.34% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 53.20% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 64.62% | -47.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 85.63% | -68.23% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and LTC-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (13.54%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs LTC-USD's -97.59%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор