PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с EFG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 8.09%/yr for EFG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности VEA и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.09% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between VEA and EFG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.96

The correlation between VEA and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и EFG

Секторы
VEA
EFG

Финансовые услуги

23.3%
10.6%

Промышленность

19.2%
29.6%

Технологии

13.8%
18.1%

Здравоохранение

8.2%
14.2%

Сырьевые материалы

7.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.1%

Энергетика

5.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.1%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
EFG
10.6%

Промышленность

VEA
19.2%
EFG
29.6%

Технологии

VEA
13.8%
EFG
18.1%

Здравоохранение

VEA
8.2%
EFG
14.2%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
EFG
4.6%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
EFG
10.7%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
EFG
5.1%

Энергетика

VEA
5.4%
EFG
0.2%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
EFG
4.8%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
EFG
1.1%

Недвижимость

VEA
2.7%
EFG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

VEA vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.68

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.07

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.93

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

3.41

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.68

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VEA и EFG

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-58.40%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.78%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-16.87%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-35.78%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.78%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.28%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-12.15%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.47%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и EFG

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 6.03% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.78%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.82%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

17.48%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

18.18%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.73%

-0.33%

Сравнение комиссий VEA и EFG

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и EFG

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EFG в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEA and EFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to EFG (5.78%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.14% vs 8.09% for EFG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.14% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.37% for EFG.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.40% for EFG.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор