Сравнение VEA с BTCI
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. VEA is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, VEA returned 28.06% vs -34.15% for BTCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VEA charges 0.03%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности VEA и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEA и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | -5.86% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between VEA and BTCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. BTCI — Ранг доходности на риск
VEA
BTCI
Сравнение VEA c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.73 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -1.34 | +10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.87 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.07 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и BTCI
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -47.16% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -47.16% | +35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -44.49% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -15.40% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 25.53% | -22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и BTCI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 10.95% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 31.23% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 39.57% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 40.40% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 40.40% | -23.00% |
Сравнение комиссий VEA и BTCI
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и BTCI
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BTCI в 44.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.41% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and BTCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (10.95%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, VEA leads with 28.06% vs -34.15% for BTCI. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEA has performed better with a 28.06% return vs -34.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.41%, compared with 2.69% for VEA.
VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.99% for BTCI.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор