PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEA и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEA торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 28.77% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between VEA and BIP-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.25

The correlation between VEA and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

VEA vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEABIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.15

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.70

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.75

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

3.79

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEABIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.90

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VEA и BIP-UN.TO

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEABIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-51.41%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.06%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-41.17%

+27.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-47.89%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-51.41%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.52%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-7.80%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.55%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и BIP-UN.TO

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEABIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.78%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.26%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.41%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

33.34%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

38.92%

-21.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and BIP-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор