PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIV.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIV.DE с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.59%/yr vs 12.04%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDIV.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDIV.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDIV.DE показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.22%.

VDIV.DE

1 день
0.17%
1 месяц
1.83%
С начала года
10.21%
6 месяцев
13.27%
1 год
25.27%
3 года*
19.73%
5 лет*
17.59%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.24%
1 месяц
-20.32%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-30.41%
1 год
-41.51%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.04%
10 лет*
59.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIV.DE и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		10.21%24.58%15.66%11.45%15.47%27.94%-11.00%23.04%-2.35%
BTC-USD
Bitcoin		-27.22%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%7.23%

Correlation

The correlation between VDIV.DE and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

VDIV.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIV.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIV.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.97

+3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-1.37

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.85

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.88

-0.83

+7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

-1.45

+21.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIV.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIV.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIV.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIV.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.97

+3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.22

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.14

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VDIV.DE и BTC-USD

Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIV.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-83.05%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-50.24%

+46.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-50.24%

+35.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-73.60%

+58.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-49.08%

+47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-40.00%

+35.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

34.25%

-33.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIV.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.44%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIV.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

11.36%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

34.70%

-27.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

35.43%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

44.96%

-33.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

56.01%

-40.65%

Часто задаваемые вопросы

VDIV.DE and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор