PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с XMMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 19.50%/yr for XMMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности VDE и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.47% против 19.50% соответственно.

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between VDE and XMMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.56

The correlation between VDE and XMMO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и XMMO

Секторы
VDE
XMMO

Энергетика

99.5%
7.7%

Сырьевые материалы

0.4%
7.2%

Промышленность

0.1%
41.1%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

VDE
99.5%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
XMMO
7.2%

Промышленность

VDE
0.1%
XMMO
41.1%

Коммуникационные услуги

VDE

-

XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

XMMO
0.5%

Финансовые услуги

VDE

-

XMMO
2.4%

Здравоохранение

VDE

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

VDE

-

XMMO
6.1%

Технологии

VDE

-

XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

VDE

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

VDE vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.63

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.29

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

15.23

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VDE и XMMO

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-55.37%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.34%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-24.93%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.91%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-36.74%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.69%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-9.45%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.07%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и XMMO

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.96%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.70%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

16.07%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

19.18%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

21.52%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

22.31%

+7.62%

Сравнение комиссий VDE и XMMO

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и XMMO

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XMMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

VDE and XMMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.50% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.50% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

VDE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.62% for XMMO.

VDE is categorized as Energy Equities, while XMMO is Momentum. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.35% for XMMO.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор