PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с PSI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 33.31%/yr for PSI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности VDE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 31.33%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 93.40%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.47% против 33.31% соответственно.

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%

PSI

1 день
5.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
182.03%
3 года*
52.78%
5 лет*
30.45%
10 лет*
33.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		93.40%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between VDE and PSI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VDE and PSI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и PSI

Секторы
VDE
PSI

Энергетика

99.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
PSI

-

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
PSI

-

Промышленность

VDE
0.1%
PSI
2.4%

Коммуникационные услуги

VDE

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

PSI

-

Финансовые услуги

VDE

-

PSI

-

Здравоохранение

VDE

-

PSI

-

Недвижимость

VDE

-

PSI

-

Технологии

VDE

-

PSI
97.6%

Коммунальные услуги

VDE

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

VDE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
4.64

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.35

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

11.84

-8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

42.10

-31.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

4.64

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.95

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VDE и PSI

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-62.96%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-15.48%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-41.07%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-44.85%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-44.85%

-24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.89%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-15.93%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и PSI

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.96%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

18.07%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

32.42%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

39.52%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

38.19%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

35.29%

-5.36%

Сравнение комиссий VDE и PSI

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и PSI

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and PSI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.07%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 33.31% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 33.31% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

VDE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.05% for PSI.

VDE is categorized as Energy Equities, while PSI is Semiconductors. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор