PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.47% против 24.64% соответственно.

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between VDE and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.31

The correlation between VDE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VDE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.47

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.49

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.35

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

-0.73

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.47

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VDE и MSFT

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-69.38%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-33.91%

+22.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-33.91%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-37.15%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-37.15%

-32.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-23.56%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-21.78%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

16.13%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и MSFT

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.96%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.25%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

22.36%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

25.31%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

26.64%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

27.06%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и MSFT

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs MSFT's -69.38%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор