Сравнение VDE с META
VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VDE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 9.47% против 17.60% соответственно.
VDE
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 9.47%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам VDE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 31.33% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VDE and META is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.19 |
The correlation between VDE and META shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. META — Ранг доходности на риск
VDE
META
Сравнение VDE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.48 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -1.01 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.45 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VDE и META
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -76.74% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -33.30% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -34.15% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -76.74% | +50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -76.74% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -25.73% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -15.26% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 15.69% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и META
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.96%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.48% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 26.95% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 35.56% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 44.05% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 38.69% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и META
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.39% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and META have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs META's -76.74%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор