PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с VAW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.63%/yr vs 9.87%/yr for VAW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.87% соответственно.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

VAW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.24%
1 год
17.86%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
VAW
Vanguard Materials ETF		9.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between VDC and VAW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VDC and VAW has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и VAW

Секторы
VDC
VAW

Потребительский защитный сектор

97.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.3%

Промышленность

0.3%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
90.2%

Здравоохранение

0.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
VAW
0.0%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
VAW
8.3%

Промышленность

VDC
0.3%
VAW
1.0%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
VAW
90.2%

Здравоохранение

VDC
0.0%
VAW
0.5%

Коммуникационные услуги

VDC

-

VAW

-

Энергетика

VDC

-

VAW
0.5%

Финансовые услуги

VDC

-

VAW

-

Недвижимость

VDC

-

VAW

-

Технологии

VDC

-

VAW
0.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VDE

Доходность на риск

VDC vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.01

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.49

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.34

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

4.32

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VAW равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VDC и VAW

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-62.17%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.42%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-23.21%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-25.50%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-41.13%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.27%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.63%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.14%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VAW

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.94%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.18%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

17.88%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

19.65%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

21.22%

-6.57%

Сравнение комиссий VDC и VAW

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VAW

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VAW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and VAW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.94%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, VAW leads with 9.87% vs 7.63% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 9.87% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAW.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.41% for VAW.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while VAW is Materials. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.10% for VAW.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор