PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с IBIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VDC returned 4.07% vs -39.44% for IBIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности VDC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и IBIT

2026 (YTD)20252024
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%12.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between VDC and IBIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

VDC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.90

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.24

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.76

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-1.36

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.90

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VDC и IBIT

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-52.11%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-52.11%

+42.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-49.66%

+42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-16.19%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

28.97%

-24.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IBIT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.47%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

11.85%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

34.60%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

44.28%

-31.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

50.32%

-37.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

50.32%

-35.67%

Сравнение комиссий VDC и IBIT

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IBIT

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and IBIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, VDC leads with 4.07% vs -39.44% for IBIT. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDC has performed better with a 4.07% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for IBIT.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.25% for IBIT.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор