PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSH с VDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.66%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.66% против 9.47% соответственно.

VCSH

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.56%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.66%

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSH и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.44%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VCSH and VDE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.03

The correlation between VCSH and VDE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VCSH vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.83

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.80

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

10.98

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.28

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VDE

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSHVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-74.20%

+61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-11.80%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-21.41%

+20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-26.58%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-69.29%

+56.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.08%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-19.96%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.08%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSHVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

6.96%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

16.37%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

20.36%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

26.42%

-23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

29.93%

-26.58%

Сравнение комиссий VCSH и VDE

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VDE

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VDE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VCSH and VDE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to VCSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 2.66% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.39% for VDE.

VCSH is categorized as Corporate Bonds, while VDE is Energy Equities. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.09% for VDE.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSH и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор