PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSH с VCR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.66%/yr vs 13.45%/yr for VCR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 2.66% против 13.45% соответственно.

VCSH

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.56%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.66%

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSH и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.44%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between VCSH and VCR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.10

Over the past year, VCSH and VCR have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

VCSH vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.55

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
0.89

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.65

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

2.01

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.55

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.51

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VCR

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSHVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-61.54%

+48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-15.59%

+14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-27.36%

+25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-39.20%

+29.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-39.20%

+26.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.29%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-9.40%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.01%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VCR

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSHVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.30%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

13.20%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

18.44%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

24.00%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

22.42%

-19.07%

Сравнение комиссий VCSH и VCR

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VCR

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

VCSH and VCR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.30%) compared to VCSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.45% vs 2.66% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.45% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.

VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.74% for VCR.

VCSH is categorized as Corporate Bonds, while VCR is Consumer Discretionary Equities. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.10% for VCR.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSH и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор