Сравнение VCSH с TMRAF
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VCSH returned 2.66%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 2.66% против 13.79% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.66%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам VCSH и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.44% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VCSH and TMRAF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
VCSH
TMRAF
Сравнение VCSH c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.86 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.74 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | -1.38 | +14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.66 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.16 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.21 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и TMRAF
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -71.64% | +58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -47.39% | +45.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -56.94% | +55.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -71.64% | +62.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -71.64% | +58.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -59.61% | +59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -20.64% | +19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 25.28% | -24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и TMRAF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.61%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 19.65% | -19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 40.54% | -39.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 53.41% | -51.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 58.64% | -55.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 49.89% | -46.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и TMRAF
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности TMRAF в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and TMRAF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs TMRAF's -71.64%.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор