PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с VAW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.45%/yr vs 9.87%/yr for VAW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCR и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 13.45% против 9.87% соответственно.

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%

VAW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.24%
1 год
17.86%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
VAW
Vanguard Materials ETF		9.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between VCR and VAW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.71

The correlation between VCR and VAW shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VDE

Доходность на риск

VCR vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.01

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.49

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.34

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

4.32

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VAW равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VCR и VAW

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-62.17%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.42%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-23.21%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-25.50%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-41.13%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.27%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.63%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.14%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VAW

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.94%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.18%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.88%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

19.65%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

21.22%

+1.20%

Сравнение комиссий VCR и VAW

И VCR, и VAW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VAW

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VAW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and VAW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.94%) compared to VCR (5.30%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.45% vs 9.87% for VAW. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.45% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR and VAW have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.74% for VCR.

VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VAW is Materials. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор