PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VCR returned 13.45%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCR и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCR имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции TMRAF немного впереди с 13.79%.

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VCR and TMRAF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between VCR and TMRAF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с RIVNTMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с BTC-USD

Доходность на риск

VCR vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.66

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.72

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.74

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-1.38

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.66

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VCR и TMRAF

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-71.64%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-47.39%

+31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-56.94%

+29.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-71.64%

+32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-71.64%

+32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-59.61%

+53.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-20.64%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

25.28%

-20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 5.30%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

19.65%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

40.54%

-27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

53.41%

-34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

58.64%

-34.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

49.89%

-27.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и TMRAF

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and TMRAF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCR (5.30%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs TMRAF's -71.64%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор