PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.55%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.55% против 7.63% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.44%
1 год
32.58%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.82%
10 лет*
12.55%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		9.39%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between VCN.TO and CRT-UN.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.35

The correlation between VCN.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

VCN.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCN.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.29

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.93

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.63

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

6.86

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCN.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCN.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.29

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-45.88%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.24%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-17.38%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-24.70%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-45.88%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.84%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.26%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.38%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и CRT-UN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.78%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.36%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.74%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.64%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

20.22%

-5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.02%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор