PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 5 years, VCMDX returned 11.09%/yr vs -47.98%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%.

VCMDX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.55%
С начала года
18.92%
6 месяцев
19.63%
1 год
29.79%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.92%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-36.54%

Correlation

The correlation between VCMDX and SQQQ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

-0.17

The correlation between VCMDX and SQQQ shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

VCMDX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-1.22

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-2.26

+4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.76

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.93

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-1.69

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-1.22

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.72

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.87

+1.69

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и SQQQ

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-100.00%

+73.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-65.71%

+58.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-92.38%

+82.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-97.23%

+71.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-100.00%

+93.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-92.40%

+81.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

35.98%

-33.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и SQQQ

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 4.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

19.65%

-14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

39.23%

-26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

50.16%

-35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

66.95%

-51.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

66.30%

-50.90%

Сравнение комиссий VCMDX и SQQQ

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и SQQQ

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.79%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and SQQQ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to VCMDX (4.98%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs SQQQ's -100.00%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор