PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLT с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.14%/yr vs 7.63%/yr for VDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VCLT charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 2.14% против 7.63% соответственно.

VCLT

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.74%
3 года*
4.19%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
2.14%

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VCLT and VDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.06

The correlation between VCLT and VDC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

VCLT vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.33

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.56

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.44

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

0.90

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VDC

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLTVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.24%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-9.28%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-11.78%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-16.55%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-25.31%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-7.27%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.73%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.53%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VDC

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLTVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.47%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

9.87%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

12.43%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

13.15%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

14.65%

-1.80%

Сравнение комиссий VCLT и VDC

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VDC

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.59%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VCLT and VDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.47%) compared to VCLT (2.27%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.63% vs 2.14% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.63% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VCLT has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 2.14% for VDC.

VCLT is categorized as Corporate Bonds, while VDC is Consumer Staples Equities. VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VCLT and 0.09% for VDC.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор